第十八章 初露锋芒（二）-第2/4页

    赵文阳想了想，说：“周六我申请替换姚子辰，配合你做验证。”

    虽然需要周六加班，但想到这样两人可以一块呆上一天，而且周末的生产机房也没有其他人，许唯意笑着说：“别人约会是在景区或者餐厅，咱俩约会是在机房，还要让你陪我一起加班，辛苦你啦。”

    “能和你在一起，就算是加班我也甘之如饴。”

    ……

    周五一早，许唯意就和姚子辰一块到生产机房。两人在赵文阳家一块吃过饭，互相很熟，就没有客套直接开始工作。

    姚子辰给许唯意介绍理财管理部使用的交易管理系统：“唯意，我们的交易系统里内嵌的有简单的估值策略，可以的交易完成的第二天出具粗略的估值结果，方便交易员掌握自己交易的盈亏情况和入账信息。”

    许唯意点点头说：“我听说你们用的是外汇交易中心开发的交易系统，主要功能是提供交易指令发送和授权审批，估值的模块不是太准确。”

    听她这么说，姚子辰也笑了：“看来你之前也做了不少功课啊，确实，我们的系统主要功能是辅助交易，估值方面数据比较滞后而且计算的精确度不高，所以行里才让你们部门牵头建设估值系统。我先给你介绍一下我们系统的估值逻辑。”

    许唯意打开电脑，按照姚子辰说的，找到估值的系统页面，一边她介绍，一边在系统里进行演示。

    “我们系统中外汇相关市场数据为外汇交易中心自动下行获得，外汇类市场数据包含成交价和做市商报价拟合而成，数据来源稳定但无法公开供全行其他系统使用；IRS（利率互换产品）估值所用的远期曲线和折现曲线为Shibor3M（3个月期限的上海银行间同业拆借利率）收盘均值合成曲线、FR007（银行同业间七天回购定盘利率，是利率定价的基础）收盘均值合成曲线，1年期以内采用直接市场数据，1年期以上采用掉期转即期数据，但目前我们系统中的数据模块中无法准确导出IRS（利率互换产品）估值所用的市场数据。市场数据曲线加工处理使用的是线性插值、隐含收益率曲线、掉期收益率曲线转即期收益率曲线的方式。”

    许唯意听着姚子辰的介绍，再仔细跟胡君提供的衍生产品估值曲线和估值方案进行核对，然后一一把姚子辰说的那些产品曲线、数据进行核对。两个人一个调取交易系统的数据，一个用数据进行系统计算和人工计算，确保误差在小数点后五位。半天过去，许唯意抬起头说：“你们的市场数据来源和加工处理逻辑没问题，下一步咱们就开始做衍生产品的估值逻辑验证吧。”

    许唯意的手机突然想起来，她拿出来一看，是定的吃饭时间提醒。

    姚子辰一看时间，已接近中午1点，拉起许唯意说：“数据来源验证完成了，咱俩先去吃饭，下午再做估值的验证。”

    这次验证，许唯意的任务只需要做无本金交割的外汇远期（NDF）和外汇掉期两种外汇衍生品的估值验证。

    下午，许唯意和姚子辰开始做外汇远期（NDF）的估值验证。这个产品的估值方法是对未来的现金流折现，NDF产品估值逻辑是在远端交割日先将两币种转为人民币轧差之后，再将人民币折现到估值日，方法是通用的，就是数据量比较大，许唯意和姚子辰把所有类型的数据全部验证完，又到了晚上。

    姚子辰揉了揉僵硬的脖颈，又捏着自己的腰，问许唯意：“你们风险管理部现在的工作快成体力活了，每天这么干下来简直是腰酸背疼腿抽筋啊，你们在项目组已经呆了一年多，每天都是这种状态吗？”

    许唯意揉着发酸的眼睛，张开双臂舒展胳膊和肩膀，说：“这个项目时间太紧了，数据量又大，咨询公司、厂商和咱们行的项目组成员都在全力以赴赶进度，基本上每天都是这种状态吧，等项目结束，系统上线，就可以不用依赖人工收集数据进行管理。”许唯意想象一下未来全部实现自动化管理的目标，越想越激动，说：“其实感觉我们的工作很有开拓意义啊，未来的全行市场风险管理，可以依靠全自动化的系统控制，只需要2个系统维护和监测人员，就能管理几千亿的资产风险情况，减少了那么多人工成本和管理误差，真就是前人栽树后人乘凉啊。”...
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